部品ドキュメントでは、挿入コマンドでDXFファイルを挿入することができます。。
しかし、アセンブリドキュメントでは、挿入メニューにDXF挿入のコマンドがありません。
ブロックとして挿入することは可能ですが、後の分解作業を考えると面倒です。
このような場合は、部品に挿入したDXFをアセンブリにコピーするのが手っ取り早いです。